【QuantX】アルゴリズム作成で苦戦中

こんにちは、びずぷらです。

GWで時間があるので、こんな時こそアルゴリズムを作って遊んでいます。

はじめて投資プログラムを作るのですが、かなり苦戦中です。

アルゴリズムはSmart Trade社のQuantX[クオンテックス]を使って開発をしています。

なにそれって方は、こちらの記事もぜひご覧ください。すっごい開発しやすい環境を提供してくれています。

QuantXで始めるシステムトレード講座こんにちは、エンジェルプログラマーのびずぷらです！ この記事はSmart Trade社のサービス QuantX[クオンテックス] ...

今回やったこと

こちらを順に解説します。

ちなみに「2016.1.1〜2018.5.1」までのバックテスト結果はこちらです。

損益率：68.98％

なので、この結果自体はまずまずかなと思っています。

はなえる

がんばってるね。これならもうかるじゃん！

びずぷら

でも、実はそんなに甘くは・・

トレーリングストップの実装

トレーリングストップは、損失を抑えつつ利益を最大化するように、利益確定・損切りを行う方法です。具体的には、価格によって損切りのラインを柔軟に変える方法をとります。

今回実現した仕組みは、下記となります。

• 2％以上の損失発生で損切り
• 含み益5％以上かつ高値を2％下落で利益確定
• 含み益10％以上かつ高値を1％下落で利益確定

びずぷら

ここまではよいのですが・・

トレンドの変化の把握

株価のトレンドは、ざっくりといえば以下の3つです。

1. 上昇トレンド
2. レンジ相場（ボックス相場）
3. 下降トレンド

このトレンドを把握して、トレンドに応じた売買ロジックを組みたいのです。

ただ、ここからがうまくいきません・・

自分がチャートを見るなら、いまは上昇トレンドだよねとか判断できます。

投資家がトレンドの変化を判断しているのは、特定のテクニカル指標ではありません。

など、多くの「経験則」や「暗黙知」にもとづく判断で成り立っているはずです。

これをアルゴリズムに落とし込むということに難しさがあります。

だから裁量トレードがいいんだって言われそうですが、そこはやっぱりテクノロジーの力で乗り越えたいと思っています。

この記事を書いている時点では、簡易的に下記のロジックを入れました。

• 売トレンド：　終値 ＞ 短期移動平均線 ＞ 長期移動平均線
• 買トレンド：　長期移動平均線 ＞ 短期移動平均線 ＞ 終値

移動平均線の並び順で判断する簡単なものです。

かなり改良の余地があることはわかっているのですが・・

トレンドに応じた売買戦略の実装

売買の判断は、トレンドに応じてMACDとボリンジャーバンドを組み合わせたアルゴリズムを作っています。

あまりにも適当なので、記事は省略・・

はなえる

AI（人工知能）とかはダメなの？

びずぷら

チャートのパターン認識とか応用できそうな気はしていますが、しばらく追いつきそうもありません

まとめ

QuantXはシステムトレードの開発環境・プラットフォームとして素晴らしいと思います。しかし一方でアルゴリズム開発は難しいと痛感する日々です。

ただし自分が作ったアルゴリズムの方が、「愛着がわく」のと「天才の凄さを実感できる」ので、もう少しトライしてみようと思います。

びずぷら

Smart Tradeでは天才が作ったアルゴリズムを買うことができるので、投資にしか興味がなければ買う方が圧倒的に簡単ですね

それでは。

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びずぷら

エメラダでエンジェル投資をはじめました。まだまだマイナーな投資方法ですが、ニッポンのために盛り上げていきたいと思います！ 本家のサイトでは思考力・行動力・マネジメントについて本気で書いています。

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