こんにちは、びずぷらです。
GWで時間があるので、こんな時こそアルゴリズムを作って遊んでいます。
はじめて投資プログラムを作るのですが、かなり苦戦中です。
アルゴリズムはSmart Trade社のQuantXを使って開発をしています。
なにそれって方は、こちらの記事もぜひご覧ください。すっごい開発しやすい環境を提供してくれています。
今回やったこと
- トレーリングストップの実装
- トレンドの変化の把握
- トレンドに応じた売買戦略の実装
こちらを順に解説します。
ちなみに「2016.1.1〜2018.5.1」までのバックテスト結果はこちらです。
損益率：68.98％
なので、この結果自体はまずまずかなと思っています。
トレーリングストップの実装
トレーリングストップは、損失を抑えつつ利益を最大化するように、利益確定・損切りを行う方法です。具体的には、価格によって損切りのラインを柔軟に変える方法をとります。
今回実現した仕組みは、下記となります。
- 2％以上の損失発生で損切り
- 含み益5％以上かつ高値を2％下落で利益確定
- 含み益10％以上かつ高値を1％下落で利益確定
トレンドの変化の把握
株価のトレンドは、ざっくりといえば以下の3つです。
- 上昇トレンド
- レンジ相場（ボックス相場）
- 下降トレンド
このトレンドを把握して、トレンドに応じた売買ロジックを組みたいのです。
ただ、ここからがうまくいきません・・
自分がチャートを見るなら、いまは上昇トレンドだよねとか判断できます。
投資家がトレンドの変化を判断しているのは、特定のテクニカル指標ではありません。
- テクニカル指標の組み合わせ
- 関連株の値動き
- 経済動向、景気判断
など、多くの「経験則」や「暗黙知」にもとづく判断で成り立っているはずです。
これをアルゴリズムに落とし込むということに難しさがあります。
だから裁量トレードがいいんだって言われそうですが、そこはやっぱりテクノロジーの力で乗り越えたいと思っています。
売り買いの判断を自身で行うトレード手法です。ようは普通の投資です。
この記事を書いている時点では、簡易的に下記のロジックを入れました。
- 売トレンド： 終値 ＞ 短期移動平均線 ＞ 長期移動平均線
- 買トレンド： 長期移動平均線 ＞ 短期移動平均線 ＞ 終値
移動平均線の並び順で判断する簡単なものです。
かなり改良の余地があることはわかっているのですが・・
トレンドに応じた売買戦略の実装
売買の判断は、トレンドに応じてMACDとボリンジャーバンドを組み合わせたアルゴリズムを作っています。
あまりにも適当なので、記事は省略・・
まとめ
QuantXはシステムトレードの開発環境・プラットフォームとして素晴らしいと思います。しかし一方でアルゴリズム開発は難しいと痛感する日々です。
ただし自分が作ったアルゴリズムの方が、「愛着がわく」のと「天才の凄さを実感できる」ので、もう少しトライしてみようと思います。
- トレンド把握ロジックの見直し
- 銘柄の選定（売買ロジックに合う銘柄にする）
それでは。
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